一、火车k4232哪个座位是靠窗？
火车k4232上的4、9或者0、5结尾的号数为靠窗座位。
K字头火车一般为118个座位，有部分也为112个座位，因为多了个列车长办公室，头尾分别都为2+2形式4个座位，分别为1、2、3、4和115、116、117、118。其他都为3+2形式排列。
其中以4、9或者0、5结尾的号数为靠窗，4、9为两座靠窗坐，0、5为三座靠窗坐。
115、116、117、118都是靠近卫生间和洗手池的。
二、k4232从广州到重庆北几点？
k4232从广州市始发，22：36开，到重庆北是隔一天的凌晨1点。
三、k4232次列车经过哪些站？
K4232次列车是由昆明始发，终点站东莞东，列车途径19个站点：
昆明 始发站 16:37
曲靖 停靠站 18:32
富源 停靠站 19:47
红果 停靠站 20:28
威舍 停靠站 22:22
兴义 停靠站 23:05
百色 停靠站 04:21
南宁 停靠站 07:00
黎塘 停靠站 08:34
贵港 停靠站 09:20
玉林 停靠站 10:39
河唇 停靠站 12:03
化州 停靠站 12:45
茂名西 停靠站 13:33
茂名 停靠站 13:52
肇庆 停靠站 17:33
佛山 停靠站 19:04
广州 停靠站 19:57
东莞东 终点站 21:24
四、k4232次列车时刻表？
K4232次列车是由昆明始发，终点站东莞东，列车途径19个站点：
昆明 始发站 16:37
曲靖 停靠站 18:32
富源 停靠站 19:47
红果 停靠站 20:28
威舍 停靠站 22:22
兴义 停靠站 23:05
百色 停靠站 04:21
南宁 停靠站 07:00
黎塘 停靠站 08:34
贵港 停靠站 09:20
玉林 停靠站 10:39
河唇 停靠站 12:03
化州 停靠站 12:45
茂名西 停靠站 13:33
茂名 停靠站 13:52
肇庆 停靠站 17:33
佛山 停靠站 19:04
广州 停靠站 19:57
东莞东 终点站 21:24
五、K4232次列车81.82号坐位是靠窗口吗？
81号座位靠窗口.82号坐位不靠窗口；
Z,K等普通列车靠窗座位分布如下
一般列车车厢有118个座位，座号是1—40号的靠乘务员休息室这端;80—118号在车厢另一端;41—79号在车厢中部。根据普通车厢座位编排方式，一般座位尾号是4、5、9、0的座位都靠窗。
各型车座位安排如下：
定员118座的靠窗座位尾数为：4、5、9、10，外加座位号1、118;
新空车112座靠窗座位尾数为：3、4、8、9，外加座位号2、5、112;
非新空车116座靠窗座位尾数为：2、3、7、8，外加座位号116。
1:现在我国国产客车车厢有21型、22型、可躺式等，有的可坐116人或118人，座号排列不一，但有规律可循：116定员的车厢，凡是座号尾数中有2、3、7、8的便是靠窗口的;118定员的车厢，凡是座号尾数有0、4、5、9的便是靠窗口的。
2:要是购买两张火车票，如购到3和4或8和9为尾数的两张连着的车票，则一定有一个座位是靠窗的。还有定员为112的呢，靠窗为尾数4、5、8、9的位置。
六、k4232火车软座能调节座椅吗？能调节靠背吗？
除了动车座椅是可以调节的，其它列车的座椅是固定的，另外这趟车是临客吧，如果是临客那有可能是软卧代座，也不是纯软座吧。
七、K4232广州至郑州2.12号的车软座是啥意思？
从坐火车的票价来看，从低至高依次是硬座、软座、硬卧、软卧，软座通常座位会舒服一点，价格也会高一点。
八、北京到秦皇岛的高铁票价？
因为这个破线路绕道天津了
你这么想就能明白了，北京到天津城际54.5，天津到秦皇岛高铁120，加起来差不多就178吧，哈哈哈，我也不知道谁想出来的这么酷炫而又没什么卵用的线路……
九、北京军事博物馆门票价多少？
展览是免费的，除非布置了某些特殊的需要单独购票展，但是军博一般没有，带上身份证，用手机现场预约就行，或者直接用微信公众号约，军博的安检也挺严格的，尽量少带不必要的东西。
十、股票价格真的能预测吗？
谢邀。提供一个我的视角。其中不可避免有很多英文的素材，我尽量不使用公式，用图表阐明观点。相关文献太多，我只选择一个切入点。
首先说，预测股价，跟预测股票的收益率是等价的，因为今天的价格是已知的。理解了这一点以后我想说，目前学术界的主流观点是：
收益率是可以预测的。这跟有效市场假说不矛盾。同时大家都知道这种预测对于投资来说没有多大卵用。
怎么预测收益率？是不是应该先定义什么叫预测？事实上，任何跟收益率相关系数不为零的变量都可以预测收益率。有效市场假说成立等价于股价已经完全反映了所有已知信息，那么任何会影响价格的信息都可以预测股票的收益率。
来我给你上点证据。
上表中使用股息率（Dividend/Price ratio）来对股价收益率进行预测。其中第一行，使用当年的股息率预测接下来一年的收益率，第二行使用当年的股息率预测接下来五年的累计收益率。注意这么两点
- （绿框）随着预测周期的增加而显著上升，股息率对于预测长期收益率有用。
- 预期收益率的波动率（红框）同样随着预测周期的增加而增加。
先说第一点，用一张图来阐明这个观点更直观。看下图，其中蓝线为CRSP股票市值加权指数的股息率，而红线为同一指数的接下来7年的累计收益。看出来两条曲线的相关度有多高了吗？
你可能会说：“我看上去相关系数不是很高啊。”学术界里面具有这种预测功能的变量，我还可以找出一堆，再看下面这张图。其中绿线仍然是股息率，它虽然跟实际收益率（红线）的相关系数高但是未免太过平滑，不算一个好的变量。现在在股息率的基础上再加上宏观上的消费/财富比率（consumpiton wealth ratio）得到蓝线。看出来蓝线跟红线的相关系数更高了吧？不仅如此，蓝线还常常比红线先变化，这算是一个好的预测变量了吧？
到目前为止，我只做了一些任何接受过基础统计训练的人都可以做的事情，我还没有上任何高级的模型，但这已经足够为收益预测的可能性进行佐证了。
好了，在你感叹收益率/股价可以预测的同时，让我们回到第二点，预期收益率的波动率也随着预测周期的增大而增大。 换言之，你如果预测错误需要付出的代价也上升了。如果你预测明天的股价收益率，在我大A股你最多吃一个跌停板，但是如果你预测下周的收益率，你预测错了，你可以吃好几个跌停板，就这么简单。
如果你觉得我举得这个例子太极端，那么我邀请你跟我思考下面这样一个问题。
从1926年1月开始，如果你把1美元一直利滚利投资到美国的国债券里，那么到了2009年12月你将会把1美元变成20美元。同期内，如果你把你的股票一直投资到 S&P 500指数里的话，那么到期你将会获得3126美元。一个合理的预测是，长期内股票的累计收益率将远远高于国债或是存款，那么为什么大家不都把钱都投资到股票里去呢？
如果这能够引发你的思考的话，那么再看下面这张时间序列图。其中绿线为CRSP股票指数的年收益率，蓝线是美国国债券的收益率。股票的长期收益率虽然远高于国债，但是波动也同时远远高于国债，而且你可能一连好几年都是负收益，这些损失需要很多年才能挽回。
这让我足以抛出我的两个核心观点
- 收益率/股价预测本身并不构成一个完整的投资/交易决策
- 不能把收益率当作衡量投资/交易质量的唯一标准
1. 收益率/股价预测本身并不构成一个完整的投资/交易决策
光有对收益的预测本身是不够的，至少还需要对风险的评估和相应的风控手段。这点我曾经在我的专栏中咕哝过两句知乎专栏 。就拿股票和国债的例子来讲吧，虽然你知道长期来看股票的收益率是高于债券的，但是你不知道你入场的时机是对是错，你也不知道这个长期到底是多少年。2008年那波站在山岗上的人现在还没解套呢。同样，你也可以说：“我大A股虽然2016年熊了一年，但是相比2013年底还是涨了50个百分点的。” 再好的预测也一定有失灵的时候，如果你不能承受错误的代价，那么你就不能执行这个策略。
2. 不能把收益率当作衡量投资/交易质量的唯一标准
获得一万块钱的喜悦可能抵消不了丢掉一万块钱的痛苦吧？人类对风险是有厌恶的，对预期是有折现的，对现金/流动性是有需求的。套在高点上的人，为什么很多不愿意站岗，宁愿割肉？衡量投资/交易的质量，需要同时考虑你能不能承受相对应的风险，不要只考虑如果你做对了能赚多少钱，也许你过了十年你证明了你当初的一场豪赌是正确的，但是这十年间你可能一直套牢没钱花，这最后的正确相比你十年的等待到底值得不值得？我想每个人的答案是不一样的吧？那么请不要把收益率当作唯一的衡量标准，这就足以避免很多豪赌行为。
我想Andrew Ang的书开头第一句话可以概括我的观点。
The two most important words in investing are bad times .
投资中最重要的是想想身后身，而不是只看眼前路。如果你能够体会，那么关于股价到底能否预测这个问题，答案其实并不重要。
相关文献
- Ang, Andrew. Asset management: A systematic approach to factor investing. Oxford University Press, 2014.
- Cochrane, J.H., 2011. Presidential address: Discount rates. The Journal of Finance, 66(4), pp.1047-1108.
- Fama, E.F. and French, K.R., 1988. Dividend yields and expected stock returns. Journal of financial economics, 22(1), pp.3-25.
- Lettau, M. and Ludvigson, S., 2001. Consumption, aggregate wealth, and expected stock returns. the Journal of Finance, 56(3), pp.815-849.
- Shiller, R.J., 1980. Do stock prices move too much to be justified by subsequent changes in dividends?.
